Search
Abstract
W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru ryzyka bankowego wymienia się: porównanie w czasie, porównanie w przestrzeni, oszacowanie wartości straty lub prawdopodobieństwa (w tym pomiar ryzyka całościowego, ryzyka poszczególnych elementów lub kontrybucji poszczególnych elementów). Zaproponowana typologia uwzględnia znany z praktyki bankowej pomiar ryzyka w sposób pośredni, np. poprzez czynniki ryzyka. Propozycja ma z założenia stanowić mapę, umożliwiającą konstrukcję miar dla ryzyk trudno mierzalnych lub takich, dla których poszukiwane są nowe miary (np. ryzyko systemowe).
Cite as
Full text
- Publication version
- Accepted or Published Version
- License
-
open in new tab
Keywords
Details
- Category:
- Articles
- Type:
- artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
- Published in:
-
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
pages 459 - 469,
ISSN: 2450-7741 - Language:
- Polish
- Publication year:
- 2013
- Bibliographic description:
- Kochański B.: Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii// Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. -., nr. 60 (2013), s.459-469
- Verified by:
- Gdańsk University of Technology
seen 269 times