Wyszukiwarka
New Approach to Noncasual Identification of Nonstationary Stochastic FIR Systems Subject to Both Smooth and Abrupt Parameter Changes
Abstrakt
In this technical note, we consider the problem of finite-interval parameter smoothing for a class of nonstationary linear stochastic systems subject to both smooth and abrupt parameter changes. The proposed parallel estimation scheme combines the estimates yielded by several exponentially weighted basis function algorithms. The resulting smoother automatically adjusts its smoothing bandwidth to the type and rate of nonstationarity of the identified system. It also allows one to account for the distribution of the measurement noise.
Cytuj jako
Pełna treść
pobierz publikację
pobrano 15 razy
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/TAC.2013.2238995
- Licencja
- Copyright (2013 IEEE)
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
- Opublikowano w:
-
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL
nr 58,
wydanie 7,
strony 1847 - 1853,
ISSN: 0018-9286 - Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2013
- Opis bibliograficzny:
- Niedźwiecki M., Gackowski S.: New Approach to Noncasual Identification of Nonstationary Stochastic FIR Systems Subject to Both Smooth and Abrupt Parameter Changes// IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL. -Vol. 58, iss. 7 (2013), s.1847-1853
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 106 razy