Ljung-Box test values of selected companies of the Warsaw Stock Exchange - Open Research Data - MOST Wiedzy

Twoje konto

zaloguj

Wyszukiwarka

Ljung-Box test values of selected companies of the Warsaw Stock Exchange

Opis

The following dataset includes the Warsaw Stock Exchange market analysis using the Ljung-Box test. Partial autocorrelations up to the 5th order were analyzed, because it will allow to observe the relationship within one week of stock exchange quotations. In the case of the WIG index, the 1st and 2nd order correlation turned out to be statistically significant. It is the only index where two autocorrelations were significant. For the WIG20 index, only the 2nd order autocorrelation is important, and for the mWIG40 and sWIG80 indices, the 1st order. No higher order autocorrelation was recorded on any of the indexes.

Plik z danymi badawczymi

Tabela 72.xlsx
23.5 kB, S3 ETag 3665d1e959248669e1134becbc97d115-1, pobrań: 5
Hash pliku liczony jest ze wzoru
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count} gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MB

Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5

Informacje szczegółowe o pliku

Licencja:
Creative Commons: by-nc 4.0 otwiera się w nowej karcie
CC BY-NC
Użycie niekomercyjne

Informacje szczegółowe

Rok publikacji:
2021
Data zatwierdzenia:
2021-05-10
Data wytworzenia:
2020
Język danych badawczych:
polski
Dyscypliny:
  • ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
DOI:
Identyfikator DOI 10.34808/1v52-fe22 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Słowa kluczowe

Cytuj jako

Autorzy

wyświetlono 30 razy