Prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce

Celem projektu jest ocena i prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym. W podejściu mikroekonomicznym przy wykorzystaniu zmiennych demograficznych i behawioralnych konsumentów autor zamierza oszacować modele prognozowania ryzyka upadłości konsumenckiej wraz z identyfikacją głównych czynników zwiększających to ryzyko dla indywidualnych konsumentów. W podejściu makroekonomicznym autor opracuje system wczesnego ostrzegania, którego celem będzie identyfikacja rozmiarów tj. liczby upadłości konsumenckich w skali kraju. System taki umożliwi prognozowanie nie tylko skutku, czyli stopnia ryzyka bankructw gospodarstw domowych w Polsce (w ujęciu rocznym), ale także samych przyczyn mogących wpływać na liczbę upadłości konsumentów (np. poziom bezrobocia, kursy walut w wypadku kredytobiorców posiadających zadłużenie w walutach obcych itp.).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/25/B/HS4/00592 z dnia 2018-01-10
Okres realizacji:
2018-01-10 - 2022-01-09
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Tomasz Korol
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Finansów
Wartość projektu:
167 440.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

  • Examining Statistical Methods in Forecasting Financial Energy of Households in Poland and Taiwan
    Publikacja

    - ENERGIES - Rok 2021

    This paper examines the usefulness of statistical methods in forecasting the financial energy of households. The study’s objective is to create the innovative ratios that combine both financial and demographic information of households and implement them in the forecasting models. To conduct this objective, six forecasting models are developed using three different methods—discriminant analysis, logit analysis, and decision trees...

    Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2019

  • FORECASTING EXCHANGE RATES IN THE PROCESS OF THE ASSESSMENT OF CONSUMER RISK BANKRUPTCY IN CENTRAL EUROPE
    Publikacja

    - Rok 2019

    This paper focuses on the issue of forecasting the fluctuation of exchange rates as part of the early warning system against the risk of consumer bankruptcy. The author identified the main macroeconomic factors affecting the level of bankruptcies for households in Poland. The fluctuation of exchange rates, which directly affects the deterioration of the economic situation of borrowers who have opened credit accounts in a foreign...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 66 razy