Wyszukiwarka
APROKSYMACJE DE VYLDERA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY DLA MODELU Z CZASEM CIĄGŁYM W NIESKOŃCZONYM HORYZONCIE CZASOWYM
Abstrakt
Artykuł przedstawia przegląd badań oraz ewolucję aproksymacji De Vyldera. Metoda ta polega na zastąpieniu procesu ryzyka poprzez inny proces ryzyka z wykładniczym rozkładem szkód tak, aby momenty pierwszych trzech rzędów przyrostu dla obu procesów były jednakowe. Idea tego oszacowania została wykorzystana w aproksymacji 4-gamma De Vyldera, w której zastosowano zastąpienie procesu ryzyka procesem ryzyka z rozkładem gamma szkód, tak że cztery pierwsze momenty są jednakowe.
Cytuj jako
Pełna treść
pobierz publikację
pobrano 0 razy
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- Licencja
-
otwiera się w nowej karcie
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
- Opublikowano w:
-
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA
nr 3,
strony 133 - 149,
ISSN: 2300-5254 - Język:
- polski
- Rok wydania:
- 2015
- Opis bibliograficzny:
- Tura K.: APROKSYMACJE DE VYLDERA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY DLA MODELU Z CZASEM CIĄGŁYM W NIESKOŃCZONYM HORYZONCIE CZASOWYM// STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA. -Vol. 3., nr. 11 (2015), s.133-149
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 85 razy