Autocovariance based weighting strategy for time series prediction with weighted LS-SVM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Autocovariance based weighting strategy for time series prediction with weighted LS-SVM

Abstrakt

Przedstawiono metodę konstrukcji algorytmów z funkcją jądra, a także dwa algorytmy uzyskane poprzez użycie różnych funkcji straty. Zaproponowano kowariacyjną strategię ważenia algorytmów z kwadratową funkcją straty do problemu predykcji chaotycznych przebiegów czasowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Majewski P.: Autocovariance based weighting strategy for time series prediction with weighted LS-SVM// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi