Wyszukiwarka
Abstrakt
W rozdziale tym autor przedstawił wyniki swoich badań nad połączeniem w modelu sztucznej sieci neuronowej informacji w postaci bezwzględnych wartości wskaźników ekonomicznych wraz z ich tempem zmian w czasie. W badaniach tych autor dowiódł, że wielkości zmian wartości wskaźników stanowią skuteczne predyktory upadłości spółek giełdowych w połączeniu ze statycznym ujęciem tych wskaźników.
Autor (1)
Cytuj jako
Pełna treść
pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja monograficzna
- Typ:
- rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
- Tytuł wydania:
- Bankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty instytucjonalne : praca zbiorowa strony 207 - 218
- Język:
- polski
- Rok wydania:
- 2008
- Opis bibliograficzny:
- Korol T.: Dynamiczno - statyczny model prognozowania upadłości spółek giełdowych// Bankructwa przedsiębiorstw : wybrane aspekty instytucjonalne : praca zbiorowa/ ed. pod red. nauk. Elżbiety Mączyńskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s.207-218
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 104 razy