Wyszukiwarka
Abstrakt
In this work, we consider a difficult problem of state estimation of nonlinear stochastic partial differential equations (SPDE) based on uncertain measurements. The presented solution uses the method of lines (MoL), which allows us to discretize a stochastic partial differential equation in a spatial dimension and represent it as a system of coupled continuous-time ordinary stochastic differential equations (SDE). For such a system it is possible to use the standard estimation methods based on Kalman filtration. In this paper we propose using an ensemble Kalman filter (EnKF), which due to its characteristics can be successfully applied to problems with hundreds of state variables. Finally, we present the simulation results, which confirm the effectiveness of the presented approach.
Cytowania
-
0
CrossRef
-
0
Web of Science
-
0
Scopus
Cytuj jako
Pełna treść
pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Aktywność konferencyjna
- Typ:
- publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
- Tytuł wydania:
- 2018 23rd International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR) strony 736 - 740
- Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2018
- Opis bibliograficzny:
- Domżalski M., Kowalczuk Z.: Estimation of a Stochastic Burgers' Equation Using an Ensemble Kalman Filter// 2018 23rd International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics (MMAR)/ : , 2018, s.736-740
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/mmar.2018.8486020
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 162 razy