Lattice filter based autoregressive spectrum estimation with joint model order and estimation bandwidth adaptation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Lattice filter based autoregressive spectrum estimation with joint model order and estimation bandwidth adaptation

Abstrakt

The problem of parametric, autoregressive model based estimation of a time-varying spectral density function of a nonstationary process is considered. It is shown that estimation results can be considerably improved if identification of the autoregressive model is carried out using the two-sided doubly exponentially weighted lattice algorithm which combines results yielded by two one-sided lattice algorithms running forward in time and backward in time, respectively. It is also shown that the model order and the most appropriate estimation bandwidth can be efficiently selected using the suitably modified Akaike’s final prediction error criterion.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 0 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (2017 IEEE)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control (CDC) strony 4618 - 4625
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Niedźwiecki M., Meller M., Chojnacki D..: Lattice filter based autoregressive spectrum estimation with joint model order and estimation bandwidth adaptation, W: 2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control (CDC), 2017, ,.
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/cdc.2017.8264341
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi