New Approach to Noncasual Identification of Nonstationary Stochastic FIR Systems Subject to Both Smooth and Abrupt Parameter Changes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New Approach to Noncasual Identification of Nonstationary Stochastic FIR Systems Subject to Both Smooth and Abrupt Parameter Changes

Abstrakt

In this technical note, we consider the problem of finite-interval parameter smoothing for a class of nonstationary linear stochastic systems subject to both smooth and abrupt parameter changes. The proposed parallel estimation scheme combines the estimates yielded by several exponentially weighted basis function algorithms. The resulting smoother automatically adjusts its smoothing bandwidth to the type and rate of nonstationarity of the identified system. It also allows one to account for the distribution of the measurement noise.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL nr 58, wydanie 7, strony 1847 - 1853,
ISSN: 0018-9286
Język:
angielski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Niedźwiecki M., Gackowski S.: New Approach to Noncasual Identification of Nonstationary Stochastic FIR Systems Subject to Both Smooth and Abrupt Parameter Changes// IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL. -Vol. 58, iss. 7 (2013), s.1847-1853
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi