Wyszukiwarka
New approach to noncausal identification of nonstationary stochastic systems subject to both smooth and abrupt parameter changes
Abstrakt
In this paper we consider the problem of finiteintervalparameter smoothing for a class of nonstationary linearstochastic systems subject to both smooth and abrupt parameterchanges. The proposed parallel estimation scheme combines theestimates yielded by several exponentially weighted basis functionalgorithms. The resulting smoother automatically adjustsits smoothing bandwidth to the type and rate of nonstationarityof the identified system. It also allows one to account for thedistribution of the measurement noise.
Cytowania
-
1
CrossRef
-
0
Web of Science
-
0
Scopus
Autorzy (2)
-
Szymon Gackowski
Cytuj jako
Pełna treść
pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Aktywność konferencyjna
- Typ:
- publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
- Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2012
- Opis bibliograficzny:
- Niedźwiecki M., Gackowski S.: New approach to noncausal identification of nonstationary stochastic systems subject to both smooth and abrupt parameter changes// / : , 2012,
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/cdc.2012.6427018
- Źródła finansowania:
-
- Publikacja bezkosztowa
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 27 razy