On Adaptive Spectrum Estimation of Multivariate Autoregressive Locally Stationary Processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On Adaptive Spectrum Estimation of Multivariate Autoregressive Locally Stationary Processes

Abstrakt

Autoregressive modeling is a widespread parametricspectrum estimation method. It is well known that, in the caseof stationary processes with unknown order, its accuracy canbe improved by averaging models of different complexity usingsuitably chosen weights. The paper proposes an extension of thistechnique to the case of multivariate locally stationary processes.The proposed solution is based on local autoregressive modeling,and combines model averaging with estimation bandwidth adap-tation. Results of simulations demonstrate that the application ofthe proposed decision rules allows one to outperform the standardapproach, which does not include the bandwidth adaptation.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Meller M., Niedźwiecki M., Chojnacki D.: On Adaptive Spectrum Estimation of Multivariate Autoregressive Locally Stationary Processes// / : , 2019,
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.23919/eusipco.2019.8902751
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi