On ''cheap smoothing'' opportunities in identification of time-varying systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On ''cheap smoothing'' opportunities in identification of time-varying systems

Abstrakt

In certain applications of nonstationary system identification the model-based decisions can be postponed, i.e. executed with a delay. This allows one to incorporate into the identification process not only the currently available information, but also a number of ''future'' data points. The resulting estimation schemes, which involve smoothing, are not causal. Despite the possible performance improvements, the existing smoothing algorithms are seldom used in practice, mainly because of their high computational requirements. We show that the computationally attractive smoothing procedures can be obtained by means of compensating estimation delays that arise in the standard exponentially weighted least squares, least mean squares and Kalman filter-based parameter trackers.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
AUTOMATICA nr 44, strony 1191 - 1200,
ISSN: 0005-1098
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Niedźwiecki M.: On ''cheap smoothing'' opportunities in identification of time-varying systems// AUTOMATICA. -Vol. 44., nr. nr 5 (2008), s.1191-1200
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi