On noncausal identification of nonstationary stochastic systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On noncausal identification of nonstationary stochastic systems

Abstrakt

In this paper we consider the problem of noncausal identification of nonstationary,linear stochastic systems, i.e., identification based on prerecorded input/output data. We show how several competing weighted least squares parameter smoothers, differing in memory settings, can be combined together to yield a better and more reliable smoothing algorithm. The resulting parallel estimation scheme automatically adjusts its smoothing bandwidth to the unknown, and possibly time-varying, rate of nonstationarity of the identified system. It also allows one to account for the distribution of measurement noise, and in particular - to cope with heavy-tailed disturbances, such as Laplacian noise, or light-tailed disturbances, such as uniform noise.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
18th IFAC World Congress, August 28 - September 2, 2011 Milano. - [CD] strony 7803 - 7808
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Niedźwiecki M., Gackowski S.: On noncausal identification of nonstationary stochastic systems// 18th IFAC World Congress, August 28 - September 2, 2011 Milano. - [CD]/ ed. eds. S. Bittanti, A. Cenedese, S. Zampieri Włochy: IFAC-International Federation of Automatic Control, 2011, s.7803-7808
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3182/20110828-6-it-1002.00386
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi