Wyszukiwarka
Abstrakt
Artykuł ten dotyczy prognozowania upadłości spółek giełdowych w Polsce. Skupiono się w nim na rozważaniach nad możliwością wykorzystania, w procesie prognozowania upadłości, nie tylko wskaźników finansowych w modelu logiki rozmytej, ale również wybranych zmiennych makroekonomicznych Polski mających wpływ na sytuację finansową firm. W badaniach autor wykorzystał dane dotyczące 132 spółek akcyjnych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Autor (1)
Cytuj jako
Pełna treść
pobierz publikację
pobrano 6 razy
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- Licencja
-
otwiera się w nowej karcie
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
- Opublikowano w:
-
PRZEGLĄD ORGANIZACJI
strony 35 - 38,
ISSN: 0137-7221 - Język:
- polski
- Rok wydania:
- 2010
- Opis bibliograficzny:
- Korol T.: Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu kursu dolara oraz logiki rozmytej// PRZEGLĄD ORGANIZACJI. -., nr. Nr 1 (2010), s.35-38
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 138 razy