Wyszukiwarka
Abstrakt
In this paper the problem of cycles existence in capital markets is addressed. A spectral analysis algorithm, which reduces signal-to-noise ratio, is proposed to derive cycle periodograms for the yield function of DJIA, WIG~20, and NIKKEI 225 indices. Peaks of the the periodograms provide premises to postulate the existence of some possible cycles. The 3.5 year periodicity in all 3 indices, which can be related to Kitchin cycle is found to be the most distinctive one.
Autorzy (3)
Cytuj jako
Pełna treść
pobierz publikację
pobrano 4 razy
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- Licencja
-
otwiera się w nowej karcie
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
- Opublikowano w:
-
ACTA PHYSICA POLONICA A
nr 123,
strony 518 - 521,
ISSN: 0587-4246 - Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2013
- Opis bibliograficzny:
- Dyka A., Dudojć P., Garus J.: Spectral Analysis of Capital Markets// ACTA PHYSICA POLONICA A. -Vol. 123, nr. 3 (2013), s.518-521
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 100 razy