Wyszukiwarka
Abstrakt
Zunino et al. analyzed the problem of discrimination of developed and emergent markets by the use of ordinal patterns methods: number of forbidden patterns and ordinal pattern probability distribution as a basis for entropy and statistical measure of complexity. In this paper we apply the same methodology for the analysis of Polish stock market (index WIG). The results indicate that Polish market belongs neither to developed, nor to emergent groups of markets. It represents hybrid market, the third group distinguished in the paper by Zunino et al. DOI: 10.12693/APhysPolA.123.526
Cytowania
-
1
CrossRef
-
0
Web of Science
-
1
Scopus
Autorzy (2)
Cytuj jako
Pełna treść
pobierz publikację
pobrano 30 razy
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12693/aphyspola.123.526
- Licencja
-
otwiera się w nowej karcie
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
- Opublikowano w:
-
ACTA PHYSICA POLONICA A
nr 123,
wydanie 3,
strony 526 - 528,
ISSN: 0587-4246 - Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2013
- Opis bibliograficzny:
- Graff G., Kaczkowska A.: The Efficiency of Polish Stock Market: Ordinal Patterns Approach// ACTA PHYSICA POLONICA A. -Vol. 123, iss. 3 (2013), s.526-528
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12693/aphyspola.123.526
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 109 razy
Publikacje, które mogą cię zainteresować
Exploring Stock Traders’ Cognitive Biases: Research Design and Simulator Framework
- M. Tkacz,
- J. Żurada,
- P. Weichbroth
2023