Two-Stage Identification of Locally Stationary Autoregressive Processes and its Application to the Parametric Spectrum Estimation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Two-Stage Identification of Locally Stationary Autoregressive Processes and its Application to the Parametric Spectrum Estimation

Abstrakt

The problem of identification of a nonstationary autoregressive process with unknown, and possibly time-varying, rate of parameter changes, is considered and solved using the parallel estimation approach. The proposed two-stage estimation scheme, which combines the local estimation approach with the basis function one, offers both quantitative and qualitative improvements compared with the currently used single-stage methods.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
Tytuł wydania:
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing strony 4344 - 4348
ISSN:
1520-6149
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Niedźwiecki M., Ciołek M..: Two-Stage Identification of Locally Stationary Autoregressive Processes and its Application to the Parametric Spectrum Estimation, W: 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.,.
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/icassp.2018.8461634
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi