Two-Stage Identification of Locally Stationary Autoregressive Processes and its Application to the Parametric Spectrum Estimation
Abstrakt
The problem of identification of a nonstationary autoregressive process with unknown, and possibly time-varying, rate of parameter changes, is considered and solved using the parallel estimation approach. The proposed two-stage estimation scheme, which combines the local estimation approach with the basis function one, offers both quantitative and qualitative improvements compared with the currently used single-stage methods.
Cytowania
-
0
CrossRef
-
0
Web of Science
-
0
Scopus
Autorzy (2)
Cytuj jako
Pełna treść
pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Aktywność konferencyjna
- Typ:
- materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
- Tytuł wydania:
- 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing strony 4344 - 4348
- ISSN:
- 1520-6149
- Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2018
- Opis bibliograficzny:
- Niedźwiecki M., Ciołek M..: Two-Stage Identification of Locally Stationary Autoregressive Processes and its Application to the Parametric Spectrum Estimation, W: 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2018, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.,.
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/icassp.2018.8461634
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 100 razy