Search
Procesy markowskie z czasem dyskretnym. Elementy całki Itô. Stochastyczne równania różniczkowe.
Standardowe modele ryzyka w ujęciu stochastycznych równań różniczkowych. Model Heatha, Jarrowa i
Mortona. Model ryzyka niewypłacalności w postaci zredukowanej. Na towarzyszących wykładowi
seminariach referowane będą przez studentów zagadnienia związane z analizą przeżycia.
Teacher
Details
- WWW:
- https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=38042 open in new tab
- Start date:
- 01-01-1970
- Access type:
-
By teacher
- Verified by:
- Gdańsk University of Technology
seen 8 times