Search
APROKSYMACJE DE VYLDERA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY DLA MODELU Z CZASEM CIĄGŁYM W NIESKOŃCZONYM HORYZONCIE CZASOWYM
Abstract
Artykuł przedstawia przegląd badań oraz ewolucję aproksymacji De Vyldera. Metoda ta polega na zastąpieniu procesu ryzyka poprzez inny proces ryzyka z wykładniczym rozkładem szkód tak, aby momenty pierwszych trzech rzędów przyrostu dla obu procesów były jednakowe. Idea tego oszacowania została wykorzystana w aproksymacji 4-gamma De Vyldera, w której zastosowano zastąpienie procesu ryzyka procesem ryzyka z rozkładem gamma szkód, tak że cztery pierwsze momenty są jednakowe.
Cite as
Full text
download paper
downloaded 21 times
- Publication version
- Accepted or Published Version
- License
-
open in new tab
Keywords
Details
- Category:
- Articles
- Type:
- artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
- Published in:
-
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA
no. 3,
pages 133 - 149,
ISSN: 2300-5254 - Language:
- Polish
- Publication year:
- 2015
- Bibliographic description:
- Tura K.: APROKSYMACJE DE VYLDERA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUINY DLA MODELU Z CZASEM CIĄGŁYM W NIESKOŃCZONYM HORYZONCIE CZASOWYM// STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA. -Vol. 3., nr. 11 (2015), s.133-149
- Verified by:
- Gdańsk University of Technology
seen 119 times