Błażej Kochański - Publications - Bridge of Knowledge

Search

Profile photo: dr Błażej Kochański

dr Błażej Kochański

Filters

total: 16

  • Category
  • Year
  • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Publications

Year 2024
  • Nadmiarowe zgony podczas pandemii COVID-19 w Polsce i ocena skuteczności szczepień

    Z powodu pandemii COVID-19 zmarły miliony ludzi na całym świecie. Jak wynika z wielu badań, szczepienia przeciw chorobie wywołanej wirusem SARS-CoV-2 okazały się środ-kiem ograniczającym skalę zachorowań i liczbę zgonów. Celem badania omawianego w artyku-le jest pomiar skali pandemii w Polsce za pomocą liczby nadmiarowych zgonów w podregio-nach według klasyfikacji NUTS 3 i w grupach wieku, a następnie określenie zależności pomiędzy...

    Full text available to download

  • The shape of an ROC curve in the evaluation of credit scoring models
    Publication

    The AUC, i.e. the area under the receiver operating characteristic (ROC) curve, or its scaled version, the Gini coefficient, are the standard measures of the discriminatory power of credit scoring. Using binormal ROC curve models, we show how the shape of the curves affects the economic benefits of using scoring models with the same AUC. Based on the results, we propose that the shape parameter of the fitted ROC curve is reported...

    Full text available to download

Year 2022
  • Czy kurtoza mierzy spiczastość rozkładu?
    Publication

    Celem artykułu jest przedstawienie i uzasadnienie interpretacji klasycznego współczynnika kurtozy jako miary grubości ogonów oraz zaproponowanie modyfikacji treści dydaktycznych w tym zakresie. W wielu polskich podręcznikach akademickich podaje się, że współczynnik kurtozy (lub ekscesu) mierzy „wysmukłość”, „spiczastość” lub „spłaszczenie” rozkładu. Taka interpretacja jest nieprawidłowa. Kurtoza mierzy bowiem w istocie stopień...

    Full text available to download

  • Which Curve Fits Best: Fitting ROC Curve Models to Empirical Credit-Scoring Data
    Publication

    - Risks - Year 2022

    In the practice of credit-risk management, the models for receiver operating characteristic (ROC) curves are helpful in describing the shape of an ROC curve, estimating the discriminatory power of a scorecard, and generating ROC curves without underlying data. The primary purpose of this study is to review the ROC curve models proposed in the literature, primarily in biostatistics, and to fit them to actual credit-scoring ROC data...

    Full text available to download

Year 2021
Year 2019
  • Economics of credit scoring management
    Publication

    - Year 2019

    Credit scoring models constitute an inevitable element of modern risk and profitability management in retail financial lending institutions. Quality,or separation power of a credit scoring model is usually assessed with the Gini coefficient. Generally, the higher Gini coefficient the better, as in this way a bank can increase number of good customers and/or reject more bad applicants. In...

    Full text to download in external service

Year 2018
  • How to model ROC curves - a credit scoring perspective
    Publication

    - Year 2018

    ROC curves, which derive from signal detection theory, are widely used to assess binary classifiers in various domains. The AUROC (area under the ROC curve) ratio or its transformations (the Gini coefficient) belong to the most widely used synthetic measures of the separation power of classification models, such as medical diagnostic tests or credit scoring. Frequently a need arises to model an ROC curve. In the biostatistical...

    Full text to download in external service

Year 2017
  • 20+ years of Polish residential real estate prices – a house price index proxy
    Publication

    Information on house prices is often considered crucial when assessing developments in economy. However, in Poland for the long time house prices haven’t been tracked in an organized manner. Recent developments, most notably house price indices developed by Poland’s national bank and by the statistical office do not go back more than 10 years, therefore data series are relatively short compared to those of other macroeconomic data. In...

    Full text to download in external service

Year 2014
  • Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym – determinanty i trendy
    Publication

    - Year 2014

    Celem rozprawy jest określenie metod pomiaru systemowego ryzyka płynności oraz pomiar tego ryzyka dla polskiego systemu bankowego za pomocą zaproponowanych metod, w oparciu o dostępne dane. Do celów rozprawy zaliczyć należy również przedstawienie problemu systemowego ryzyka płynności od strony jego wpływu na gospodarkę. Zgodnie z hipotezą główną, systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym w latach 1996-2012 wzrosło....

    Full text available to download

Year 2013
  • Maturity Mismatch in the Polish Banking System and its Impact on the Economy
    Publication

    - Year 2013

    In the article maturity mismatch in the Polish banking system is estimated based on the publicly available data. Then the impact on the economy is discussed. Based on Polish central bank’s data it may be estimated that between 1996 and 2012 the maturity gap increased significantly – average residual maturity of assets exceeds 6 years in 2012 (less than 2 years in 1996), while that of liabilities remains below 1 year. The gap...

    Full text to download in external service

  • Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii

    W artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru...

    Full text available to download

  • Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty

    Systemowe ryzyko płynności w systemie bankowym to ryzyko jednoczesnego wystąpienia problemów płynnościowych w wielu bankach. Artykuł wskazuje na wybrane aspekty tego ryzyka w polskich warunkach: spadający udział aktywów płynnych w bilansach banków, istotny wzrost niedopasowania terminów aktywów i pasywów, ryzyka związane z aktywami walutowymi i finansowaniem zagranicznym. Banki w Polsce finansowały długoterminowe niepłynne aktywa...

    Full text available to download

Year 2012
  • Niezrywalne depozyty terminowe w świetle Bazylei III i polskich uregulowań prawnych

    Propozycje Komitetu Bazylejskiego dotyczące miar płynnościowych (LCR i NSFR) zawierają wyrażone liczbowo, za pomocą wag nadzorczych, opinie o ryzyku płynności poszczególnych klas pasywów. Zgodnie z Basel 3, w sytuacji napięć płynnościowych brak jest istotnych różnic pomiędzy depozytami bieżącymi a lokatami terminowymi posiadającymi opcję zerwania. Korzystniejsze wagi nadzorcze otrzymują depozyty niezrywalne (czyli: prawdziwe lokaty...

    Full text available to download

  • Przedsiębiorczość a współczesna myśl katolicka
    Publication

    Artykuł przedstawia wybrane poglądy na temat przedsiębiorczości wyrażane w ramach katolickiej myśli społecznej. Kościół katolicki w swoim nauczaniu jest przychylny przedsiębiorczości, choć rzadko aktywnie do niej zachęca. Katolicka nauka społeczna wskazuje, że przedsiębiorcy, a także kierujący przedsiębiorstwami i wszyscy podejmujący decyzje na polu gospodarki powinni mieć jako cel i motyw postępowania dobro wspólne i godność człowieka,...

Year 2011
  • Ryzykowna recepta na zarządzanie ryzykiem
    Publication

    - Year 2011

    Czy zaawansowana metodologia wyznaczania i alokacji kapitału ekonomicznego w bankach, wsparta przez odpowiednie normy regulacyjne, stanowi panaceum na bolączki związane z systemowymi ryzykami sektora bankowego? Idealizowanie tej recepty jest dość ryzykowne. Kapitał ekonomiczny to ciekawe narzędzie, ma ono jednak swoje niedoskonałości i pułapki.

    Full text to download in external service

seen 4669 times