WIG rate of return histogram and normal distribution curve - Open Research Data - MOST Wiedzy

Twoje konto

zaloguj

Wyszukiwarka

WIG rate of return histogram and normal distribution curve

Opis

The conducted market analysis covered the period of stock exchange quotations from the beginning of 2010 to the end of 2019 (04/01/2010 - 30/12/2019). Daily data was used, in the form of closing prices of indices operating on the Warsaw Stock Exchange. In order to obtain a complete and generalized picture of the market, the quotations of 4 indices were used: WIG, WIG20, mWIG40 and sWIG80. In order to study price changes, the stock exchange time series were transformed into series of logarithmic rates of return. According to the author, the period selected for analysis is very representative of the Polish market. In the 10-year period under study, no extreme situations were recorded on the stock exchange.

Plik z danymi badawczymi

Tabela 71.xlsx
80.8 kB, S3 ETag 7b34fe588bc80d0942998c172c676aa0-1, pobrań: 70
Hash pliku liczony jest ze wzoru
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count} gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MB

Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5

Informacje szczegółowe o pliku

Licencja:
Creative Commons: by-nc 4.0 otwiera się w nowej karcie
CC BY-NC
Użycie niekomercyjne

Informacje szczegółowe

Rok publikacji:
2021
Data zatwierdzenia:
2021-05-11
Data wytworzenia:
2020
Język danych badawczych:
polski
Dyscypliny:
  • ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
DOI:
Identyfikator DOI 10.34808/kshg-gw57 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Słowa kluczowe

Cytuj jako

Autorzy

wyświetlono 175 razy