Adaptive prediction of stock exchange indices by state space wavelet networks

Mieczysław Brdyś; Adam Borowa; Piotr Idźkowiak; Marcin Brdyś

doi:10.2478/v10006-009-0029-z

Adaptive prediction of stock exchange indices by state space wavelet networks

Abstrakt

The paper considers the forecasting of the Warsaw Stock Exchange price index WIG20 by applying a state space wavelet network model of the index price. The approach can be applied to the development of tools for predicting changes of other economic indicators, especially stock exchange indices. The paper presents a general state space wavelet network model and the underlying principles. The model is applied to produce one session ahead and five sessions ahead adaptive predictors of the WIG20 index prices. The predictors are validated based on real data records to produce promising results. The state space wavelet network model may also be used as a forecasting tool for a wide range of economic and non-economic indicators, such as goods and row materials prices, electricity/fuel consumption or currency exchange rates.

Cytowania

2

CrossRef
0

Web of Science
7

Scopus

Autorzy (4)

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację

pobrano 48 razy

Wersja publikacji: Accepted albo Published Version
DOI:: Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10006-009-0029-z
Licencja: otwiera się w nowej karcie

pełna treść artykułu zobacz w serwisie zewnętrznym otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:: Publikacja w czasopiśmie
Typ:: artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:: International Journal of Applied Mathematics and Computer Science nr 19, strony 337 - 384,
ISSN: 1641-876X
Język:: angielski
Rok wydania:: 2009
Opis bibliograficzny:: Brdyś M., Borowa A., Idźkowiak P., Brdyś M.: Adaptive prediction of stock exchange indices by state space wavelet networks// International Journal of Applied Mathematics and Computer Science. -Vol. 19., nr. nr 2 (2009), s.337-384
DOI:: Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10006-009-0029-z
Weryfikacja:: Politechnika Gdańska