Wyszukiwarka
Abstrakt
The problem of identification of a linear nonsta-tionary stochastic process is considered and solved using theapproach based on functional series approximation of time-varying parameter trajectories. The proposed fast basis func-tion estimators are computationally attractive and yield resultsthat are better than those provided by the local least squaresalgorithms. It is shown that two important design parameters –the number of basis functions and the size of the local analysisinterval – can be selected on-line in an adaptive way.
Cytowania
-
0
CrossRef
-
0
Web of Science
-
0
Scopus
Autorzy (3)
Cytuj jako
Pełna treść
pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Aktywność konferencyjna
- Typ:
- publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
- Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2019
- Opis bibliograficzny:
- Niedźwiecki M., Ciołek M., Gańcza A.: Fast Basis Function Estimators for Identification of Nonstationary Stochastic Processes// / : , 2019,
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.23919/eusipco.2019.8902739
- Źródła finansowania:
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 143 razy