Fast Basis Function Estimators for Identification of Nonstationary Stochastic Processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fast Basis Function Estimators for Identification of Nonstationary Stochastic Processes

Abstrakt

The problem of identification of a linear nonsta-tionary stochastic process is considered and solved using theapproach based on functional series approximation of time-varying parameter trajectories. The proposed fast basis func-tion estimators are computationally attractive and yield resultsthat are better than those provided by the local least squaresalgorithms. It is shown that two important design parameters –the number of basis functions and the size of the local analysisinterval – can be selected on-line in an adaptive way.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Niedźwiecki M., Ciołek M., Gańcza A.: Fast Basis Function Estimators for Identification of Nonstationary Stochastic Processes// / : , 2019,
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.23919/eusipco.2019.8902739
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 135 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi