Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty

Abstrakt

Systemowe ryzyko płynności w systemie bankowym to ryzyko jednoczesnego wystąpienia problemów płynnościowych w wielu bankach. Artykuł wskazuje na wybrane aspekty tego ryzyka w polskich warunkach: spadający udział aktywów płynnych w bilansach banków, istotny wzrost niedopasowania terminów aktywów i pasywów, ryzyka związane z aktywami walutowymi i finansowaniem zagranicznym. Banki w Polsce finansowały długoterminowe niepłynne aktywa walutowe kredytami od banków zagranicznych oraz depozytami złotowymi w połączeniu z walutowymi instrumentami pochodnymi. Uzależnienie od derywatów walutowych oraz finansowania zagranicznego miało – obok innych czynników – wpływ na zwiększone napięcia płynnościowe w okresie kumulacji kryzysu finansowego, w tym na zaburzenie relacji pomiędzy międzybankowymi referencyjnymi stopami procentowymi a stawkami depozytów dla klientów. Artykuł zawiera również dane o skali wsparcia płynnościowego udzielonego w czasie kryzysu działającym w Polsce bankom.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia nr 47, strony 271 - 281,
ISSN: 0459-9586
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Kochański B.: Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. -Vol. 47., iss. 3 (2013), s.271-281
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi