Wyszukiwarka
Abstrakt
Systemowe ryzyko płynności w systemie bankowym to ryzyko jednoczesnego wystąpienia problemów płynnościowych w wielu bankach. Artykuł wskazuje na wybrane aspekty tego ryzyka w polskich warunkach: spadający udział aktywów płynnych w bilansach banków, istotny wzrost niedopasowania terminów aktywów i pasywów, ryzyka związane z aktywami walutowymi i finansowaniem zagranicznym. Banki w Polsce finansowały długoterminowe niepłynne aktywa walutowe kredytami od banków zagranicznych oraz depozytami złotowymi w połączeniu z walutowymi instrumentami pochodnymi. Uzależnienie od derywatów walutowych oraz finansowania zagranicznego miało – obok innych czynników – wpływ na zwiększone napięcia płynnościowe w okresie kumulacji kryzysu finansowego, w tym na zaburzenie relacji pomiędzy międzybankowymi referencyjnymi stopami procentowymi a stawkami depozytów dla klientów. Artykuł zawiera również dane o skali wsparcia płynnościowego udzielonego w czasie kryzysu działającym w Polsce bankom.
Cytuj jako
Pełna treść
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- Licencja
-
otwiera się w nowej karcie
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
- Opublikowano w:
-
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia
nr 47,
strony 271 - 281,
ISSN: 0459-9586 - Język:
- polski
- Rok wydania:
- 2013
- Opis bibliograficzny:
- Kochański B.: Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. -Vol. 47., iss. 3 (2013), s.271-281
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 123 razy