dr hab. inż. Andrzej Dyka
Employment
Publications
Filters
total: 6
Catalog Publications
-
Overview of problems in mathematics related analysis of capital markets
PublicationCelem pracy jest przedstawienie niektórych zjawisk w rynkach kapitałowych i problemów z ich analizą przy użyciu metod matematyki i nauk od niej pochodnych. Na wstępie określono cel analizy rynków. Kolejno przedstawiono historyczne podejścia do problemu ich analizy. Pokrótce przedyskutowano zagadnienie postrzegania rynków w kategoriach deterministycznych jak i stochastycznych. Następnie wskazano na istnienie sprzężeń zwrotnych w...
-
Analiza potencjalnych klastrow high-tech w województwie pomorskim i instrumentów wspierania ich rozwoju
PublicationCelem pracy jest sformułowanie założeń odnośnie do polityki samorządowej dotyczącej wspierania przedsiębiorczości środkami publicznymi. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są dwie strony, jak następuje:- Podmioty gospodarcze, na ogół w początkowej fazie rozwoju, które w przeciwieństwie do przedsiębiorstw już dobrze usytuowanych na rynku, mają problemy z pokonaniem rozlicznych barier w fazie wzrostowej. - Agendy państwowe, w szczególności...
-
Non-causal final impulse response filters for the maximum return from capital markets
PublicationW artykule rozważa się strategię operacji na rynkach kapitałowych, która polega na kupowaniu lub sprzedawaniu instrumentu finansowego, kiedy sygnał wyjściowy nie-przyczynowego filtru o skończonej odpowiedzi impulsowej osiąga odpowiednio minimum lub maksimum. Celem artykułu jest wyznaczenie "najlepszego" nie-przyczynowego filtru o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), który zapewnia maksymalną stopę zwrotu z rynku przy użyciu...
-
Overview of problems in mathematics related analysis of capital markets
PublicationCelem pracy jest przegląd zjawisk i problemów w analizie rynków kapitałowych metodami matematyki. Zdefiniowano główny cel analiz rynkowych. Przedstawiono stosowane podejście w analizie rynków. Przedyskutowano podejście stochastyczne i deterministyczne. Kolejno przedstawiono zjawiska sprężeń zwrotnych w rynkach. Na koniec przedstawiono, specyficzne dla rynków zjawiska, które mają duży wpływ na zniekształcenie wyników analizy.
-
Spectral Analysis of Capital Markets
PublicationIn this paper the problem of cycles existence in capital markets is addressed. A spectral analysis algorithm, which reduces signal-to-noise ratio, is proposed to derive cycle periodograms for the yield function of DJIA, WIG~20, and NIKKEI 225 indices. Peaks of the the periodograms provide premises to postulate the existence of some possible cycles. The 3.5 year periodicity in all 3 indices, which can be related to Kitchin cycle...
-
Applications of Chebyszehev minimax deconvolution filtering to the estimation of deterended data
PublicationW pracy wyznaczono empirycznie, że sygnał wyjściowy rozplotowego filtru względem nieparzystej pary impulsów Kroneckera , z użyciem minimaksowej normy Czebyszewa, jest bardzo "bliski" pozbawionemu trendu sygnałowi wejściowemu. Obliczenia dla znacząco dużej liczby rzeczywistych danych z rynków kapitałowych i walutowych wykazały, że średnia miara rzeczonej "bliskości" , określona definicją znormalizowanego w L2 współczynnika kowariancji,...
seen 692 times