Autocovariance based weighting strategy for time series prediction with weighted LS-SVM

Paweł Majewski

Autocovariance based weighting strategy for time series prediction with weighted LS-SVM

Abstract

Przedstawiono metodę konstrukcji algorytmów z funkcją jądra, a także dwa algorytmy uzyskane poprzez użycie różnych funkcji straty. Zaproponowano kowariacyjną strategię ważenia algorytmów z kwadratową funkcją straty do problemu predykcji chaotycznych przebiegów czasowych.

Author (1)

Paweł Majewski
- Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics
- Gdańsk University of Technology

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:: Conference activity
Type:: publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:: English
Publication year:: 2005
Bibliographic description:: Majewski P.: Autocovariance based weighting strategy for time series prediction with weighted LS-SVM// / : , 2005,
Verified by:: Gdańsk University of Technology