Abstrakt
The problem of off-line identification of a nonstationary autoregressive process with a time-varying order and a time-varying degree of nonstationarity is considered and solved using the parallel estimation approach. The proposed parallel estimation scheme is made up of several bidirectional (noncausal) exponentially weighted lattice algorithms with different estimation memory and order settings. It is shown that optimization of both settings can be carried out by means of minimization of the locally
Autorzy (2)
Cytuj jako
Pełna treść
pobierz publikację
pobrano 54 razy
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- Licencja
- Copyright (Authors)
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Aktywność konferencyjna
- Typ:
- materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
- Tytuł wydania:
- Proceedings of International conference on Time Series and Forecasting ITISE 2018 strony 741 - 752
- Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2018
- Opis bibliograficzny:
- Niedźwiecki M., Chojnacki D..: Identification of nonstationary processes using noncausal bidirectional lattice filtering, W: Proceedings of International conference on Time Series and Forecasting ITISE 2018, 2018, ,.
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 149 razy