Wyszukiwarka
Abstrakt
The problem of off-line identification of a nonstationary autoregressive process with a time-varying order and a time-varying degree of nonstationarity is considered and solved using the parallel estimation approach. The proposed parallel estimation scheme is made up of several bidirectional (noncausal) exponentially weighted lattice algorithms with different estimation memory and order settings. It is shown that optimization of both settings can be carried out by means of minimization of the locally
Cytuj jako
Pełna treść
pobierz publikację
pobrano 28 razy
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- Licencja
- Copyright (Authors)
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Aktywność konferencyjna
- Typ:
- materiały konferencyjne indeksowane w Web of Science
- Tytuł wydania:
- Proceedings of International conference on Time Series and Forecasting ITISE 2018 strony 741 - 752
- Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2018
- Opis bibliograficzny:
- Niedźwiecki M., Chojnacki D..: Identification of nonstationary processes using noncausal bidirectional lattice filtering, W: Proceedings of International conference on Time Series and Forecasting ITISE 2018, 2018, ,.
- Bibliografia: test
-
więcej (10) mniej
- P. Lesage, F. Glangeaud and J. Mars, "Applications of autoregressive models and time-frequency analysis to the study of volcanic tremor and long-period events," J. Volc. Geotherm. Res., vol. 114, pp. 391?-417, 2002. otwiera się w nowej karcie
- D. Brillinger, E.A. Robinson and F.P. Schoenberg, Eds., Time Series Analysis and Applications to Geophysical Systems, Springer, 2012. otwiera się w nowej karcie
- K.E. Baddour, N.C. Beaulieu, "Autoregressive models for fading channel simula- tion," IEEE Trans. Wireless Comm., vol. 4, pp. 1650-1662, 2005. otwiera się w nowej karcie
- J.F. Hayes and T.V.J. Ganesh Babu, Modeling and Analysis of Telecommunication Networks, Wiley, 2004. otwiera się w nowej karcie
- M. Niedźwiecki, Identification of Time-varying Processes, Wiley, 2000. otwiera się w nowej karcie
- M. Niedźwiecki, M. Meller, and D. Chojnacki, "Lattice filter based autoregressive spectrum estimation with joint model order and estimation bandwidth adaptation," Proc. 56th IEEE Conference on Decision and Control, Melbourne, Australia, pp. 4618-4625, 2017. otwiera się w nowej karcie
- D.T.L. Lee, M. Morf, and B. Friedlander, "Recursive least squares ladder esti- mation algorithms," IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Process. , vol. 29, pp. 627-641, 1981. otwiera się w nowej karcie
- E. Moulines, P. Priouret, and F. Roueff, "On recursive estimation for time-varying autoregressive processes," Ann. Statist., vol. 33, pp. 2610-2654, 2005. otwiera się w nowej karcie
- R. Dahlhaus, "Locally stationary processes," Handbook Statist., vol. 25, pp. 1-37, 2012. otwiera się w nowej karcie
- B. Friedlander, "Lattice filters for adaptive processing," Proc. IEEE , vol. 70, pp. 829-867, 1982. otwiera się w nowej karcie
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 115 razy