Abstrakt
The problem of identification of nonstationary multivariate autoregressive processes using noncausal local estimation schemes is considered and a new approach to joint selection of the model order and the estimation bandwidth is proposed. The new selection rule, based on evaluation of pseudoprediction errors, is compared with the previously proposed one, based on the modified Akaike’s final prediction error criterion.
Cytowania
-
0
CrossRef
-
0
Web of Science
-
0
Scopus
Autorzy (2)
Cytuj jako
Pełna treść
pobierz publikację
pobrano 38 razy
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- Licencja
- Copyright (2019 IEEE)
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
- Opublikowano w:
-
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING
nr 67,
strony 769 - 782,
ISSN: 1053-587X - Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2019
- Opis bibliograficzny:
- Niedźwiecki M., Ciołek M.: On Noncausal Identification of Nonstationary Multivariate Autoregressive Processes// IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING. -Vol. 67, iss. 3 (2019), s.769-782
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tsp.2018.2885480
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 161 razy