Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty

Abstract

Systemowe ryzyko płynności w systemie bankowym to ryzyko jednoczesnego wystąpienia problemów płynnościowych w wielu bankach. Artykuł wskazuje na wybrane aspekty tego ryzyka w polskich warunkach: spadający udział aktywów płynnych w bilansach banków, istotny wzrost niedopasowania terminów aktywów i pasywów, ryzyka związane z aktywami walutowymi i finansowaniem zagranicznym. Banki w Polsce finansowały długoterminowe niepłynne aktywa walutowe kredytami od banków zagranicznych oraz depozytami złotowymi w połączeniu z walutowymi instrumentami pochodnymi. Uzależnienie od derywatów walutowych oraz finansowania zagranicznego miało – obok innych czynników – wpływ na zwiększone napięcia płynnościowe w okresie kumulacji kryzysu finansowego, w tym na zaburzenie relacji pomiędzy międzybankowymi referencyjnymi stopami procentowymi a stawkami depozytów dla klientów. Artykuł zawiera również dane o skali wsparcia płynnościowego udzielonego w czasie kryzysu działającym w Polsce bankom.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 9 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia no. 47, pages 271 - 281,
ISSN: 0459-9586
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Kochański B.: Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia. -Vol. 47., iss. 3 (2013), s.271-281
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 80 times

Recommended for you

Meta Tags