Search
Search results for: RYZYKO SYSTEMOWE
-
Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym - wybrane aspekty
PublicationSystemowe ryzyko płynności w systemie bankowym to ryzyko jednoczesnego wystąpienia problemów płynnościowych w wielu bankach. Artykuł wskazuje na wybrane aspekty tego ryzyka w polskich warunkach: spadający udział aktywów płynnych w bilansach banków, istotny wzrost niedopasowania terminów aktywów i pasywów, ryzyka związane z aktywami walutowymi i finansowaniem zagranicznym. Banki w Polsce finansowały długoterminowe niepłynne aktywa...
-
Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym – determinanty i trendy
PublicationCelem rozprawy jest określenie metod pomiaru systemowego ryzyka płynności oraz pomiar tego ryzyka dla polskiego systemu bankowego za pomocą zaproponowanych metod, w oparciu o dostępne dane. Do celów rozprawy zaliczyć należy również przedstawienie problemu systemowego ryzyka płynności od strony jego wpływu na gospodarkę. Zgodnie z hipotezą główną, systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym w latach 1996-2012 wzrosło....
-
Anna Rzeczycka dr hab.
PeopleAnna Rzeczycka is the deputy head of the Department of Finance at the Faculty of Economics and Management of the Gdańsk University of Technology. Publications are situated in the field of social sciences in the discipline of economics and finance. They include books, monographs, articles, publications and scientific editions of monographs and scientific journals. In terms of numbers, it includes the following items: 12 monographs...
-
Błażej Kochański dr
PeopleBłażej Kochański is an assistant professor at the Department of Statistics and Econometrics at the Faculty of Management and Economics of Gdańsk University of Technology, banking risk expert. He worked for banks in Poland and Europe, as a risk specialist, planning and analysis manager, chief risk officer, supervisory board member and management consultant. He built numerous credit risk management models, successfully managed credit...
-
Ryzyko bankowe i metody jego ograniczenia
PublicationW pracy przedstawiono bank jako podmiot systemy. Takie ujęcie wymagało zdefiniowania pojęcia ''system'' oraz oznaczenia jego cech. Zgodnie z przyjętą koncepcją, założono, że bank funkcjonuje w warunkach permanentnego ryzyka. Ponieważ jest on instytucją zaufania publicznego, rozważono konieczność podjęcia działań zmierzających do minimalizowania zagrożeń tkwiących w jego działalności. W monografii określono sposoby ograniczania...
-
Pomiar ryzyka bankowego - propozycja typologii
PublicationW artykule zaproponowano typologię pomiaru ryzyk bankowych. Wyodrębnione kryteria podziału podejść do pomiaru ryzyka to: (1) pomiar bezpośredni/pośredni, (2) pomiar ex post/ex ante, (3) kryterium oparte o składnik ryzyka – częstotliwość, dotkliwość, ekspozycja, całościowa strata, (4) kryterium oparte o parametr rozkładu: pomiar wartości oczekiwanej/przeciętnej, pomiar rozproszenia, pomiar wartości skrajnych. Wśród motywów pomiaru...
-
Ryzyko w realizacji przedsięwzięć.
PublicationW realizacji złożonych przedsięwzięć, szczególnie technicznych, mamy do czynienia z zagrożeniem, wynikającym z nieznanego do końca przebiegu procesu realizacji. Stan taki wymusza na realizatorach przedsięwzięć, już na etapie planowania, zwrócenia uwagi na możliwości wystąpienia zagrożeń a tym samym zaplanowania a tym samym zaplanowania działań ograniczających skutki tych zagrożeń.W grupie przedsięwzięć technicznych mamy do...
-
Nauki o Organizacji
e-Learning CoursesOrganizacja - grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w sposób uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw założonych celów. [Griffin, 2017] Przedmiot Nauki o Organizacji ma na celu wykazanie jak interdyscyplinarność w naukach społecznych pomaga managerom zarządzać dziś organizacjami gotowymi na wyzwania jutra. Zajęcia demonstrują kluczowe współzależności, promują myślenie i działanie systemowe oraz inspirują do...
-
Niezrywalne depozyty terminowe w świetle Bazylei III i polskich uregulowań prawnych
PublicationPropozycje Komitetu Bazylejskiego dotyczące miar płynnościowych (LCR i NSFR) zawierają wyrażone liczbowo, za pomocą wag nadzorczych, opinie o ryzyku płynności poszczególnych klas pasywów. Zgodnie z Basel 3, w sytuacji napięć płynnościowych brak jest istotnych różnic pomiędzy depozytami bieżącymi a lokatami terminowymi posiadającymi opcję zerwania. Korzystniejsze wagi nadzorcze otrzymują depozyty niezrywalne (czyli: prawdziwe lokaty...