Parameters and statistics of models made for selected companies of the Warsaw Stock Exchange - Open Research Data - MOST Wiedzy

Twoje konto

zaloguj

Wyszukiwarka

Parameters and statistics of models made for selected companies of the Warsaw Stock Exchange

Opis

For the WIG, WIG20 and mWIG40 indices, no day, week or month statistically differs from the average level of the index, which indicates no anomalies. The situation is different only for the index of small companies. In the case of sWIG80, the mean values on Friday, week 5 and 6, and during January, February and June were statistically different at the level of 1%. The second week of the month also turns out to be statistically different at the significance level of 5%. The study of the mean in the case of sWIG80 indicates the same periods as previously indicated during the preliminary comparison of the means in the first part of the study.

Plik z danymi badawczymi

Tabela 73.xlsx
90.1 kB, S3 ETag d3caa796a0268c359db299ec06017ddb-1, pobrań: 2
Hash pliku liczony jest ze wzoru
hexmd5(md5(part1)+md5(part2)+...)-{parts_count} gdzie pojedyncza część pliku jest wielkości 512 MB

Przykładowy skrypt do wyliczenia:
https://github.com/antespi/s3md5

Informacje szczegółowe o pliku

Licencja:
Creative Commons: by-nc 4.0 otwiera się w nowej karcie
CC BY-NC
Użycie niekomercyjne

Informacje szczegółowe

Rok publikacji:
2021
Data zatwierdzenia:
2021-05-10
Data wytworzenia:
2020
Język danych badawczych:
polski
Dyscypliny:
  • ekonomia i finanse (Dziedzina nauk społecznych)
DOI:
Identyfikator DOI 10.34808/jdn6-m930 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Słowa kluczowe

Cytuj jako

Autorzy

wyświetlono 32 razy