Wyszukiwarka
Procesy markowskie z czasem dyskretnym. Elementy całki Itô. Stochastyczne równania różniczkowe.
Standardowe modele ryzyka w ujęciu stochastycznych równań różniczkowych. Model Heatha, Jarrowa i
Mortona. Model ryzyka niewypłacalności w postaci zredukowanej. Na towarzyszących wykładowi
seminariach referowane będą przez studentów zagadnienia związane z analizą przeżycia.
Nauczyciel
Informacje szczegółowe
- WWW:
- https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=38042 otwiera się w nowej karcie
- Data rozpoczęcia:
- 01-01-1970
- Rodzaj dostępu:
-
ręczne zapisywanie przez prowadzącego
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 7 razy