Wyszukiwarka
Projekt dotyczy teorii wyboru w warunkach ryzyka, a w szczególności teorii perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskiego oraz aspektów związanych z jej wykorzystaniem w ekonomicznych badaniach empirycznych. Aplikacyjność modelu zależy od jego algorytmizacji. Celem badawczym projektu jest ocena adekwatności algorytmu CPT (cumulative prospect theory) do modelowania klasycznej teorii perspektywy. Część algorytmu CPT dotycząca wyceny wartości jest spójna z teorią perspektywy, zatem przedmiotem badania jest w szczególności algorytm wag decyzyjnych. W celu oceny procedury ustalania wag decyzyjnych sformułowano dwa główne problemy badawcze.
Problem 1. Zbadanie wpływu zastosowanego algorytmu wag decyzyjnych na wyniki estymacji modelu dla danych pochodzących z badania eksperymentalnego.
Problem 2. Zbadanie zasadności odrębnej oceny prawdopodobieństw skumulowanych dla zysków i strat.
W Projekcie wykorzystana zostanie metoda eksperymentalna. Przeprowadzone zostaną dwa eksperymenty ekonomiczne z udziałem studentów. Pierwszy dotyczy wyborów wielokrotnych z par loterii. Wyniki eksperymentu analizowane będą przy wykorzystaniu metod ekonometrycznych – metody z efektami losowymi dla wielokrotnych odpowiedzi binarnych.
Drugi eksperyment dotyczyć będzie wyceny subiektywnych prawdopodobieństw, głównie dla loterii ze stratami i loterii mieszanych. Eksperyment składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap ma na celu wyznaczenie funkcji ważącej prawdopodobieństwa metodą ekwiwalentu pewności w odniesieniu do loterii mieszanych. Drugi etap eksperymentu opierać się będzie na serii pytań o ocenę szans wystąpienia różnych scenariuszy wydarzeń – związanych z zyskami lub stratami. Respondenci dokonają subiektywnych ocen prawdopodobieństw zdarzeń opisanych za pomocą scenek z różnych obszarów życia – finansów, ubezpieczeń, zdrowia, itp.
Algorytm CPT był dotychczas przedmiotem licznych analiz, lecz zgodnie z wiedzą autorów Projektu, problem badawczy nie był formułowany jak w Projekcie. W dotychczasowych badaniach znaleźć można tezę, że awersja do ryzyka w funkcji wartości jest w relacji wymiennej z optymizmem w funkcji ważącej prawdopodobieństwa, ale nie spotkano się z badaniem dotyczącym wzajemnego kompensowania się efektów odbicia funkcji wartości i algorytmu wag decyzyjnych.
W przypadku pozytywnej weryfikacji hipotez, wyniki projektu mogą mieć wpływ na rozwój dziedziny w zakresie metod modelowania teorii perspektywy. Byłby to argument za odrębnym traktowaniem teorii CPT i tradycyjnej teorii perspektywy oraz za podważeniem wyników dotychczasowych badań deklarujących brak efektu odbicia w ocenie wartości w sytuacji, gdy wyniki analizowane były algorytmem CPT. Mogłyby również otworzyć drzwi do stosowania innych, być może prostszych, algorytmów jako adekwatnie modelujących teorię perspektywy. Takie uproszczenie może przyczynić się do ułatwienia i poszerzenia zakresu stosowania modelowania opartego na teorii perspektywy w dziedzinach ekonomii badanych empirycznie (np. finansach, ubezpieczeniach, itp.).
Informacje szczegółowe
- Program finansujący:
- SONATA
- Instytucja:
- Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
- Porozumienie:
- 2016/23/D/HS4/02365 z dnia 2017-07-07
- Okres realizacji:
- 2017-07-07 - 2022-07-06
- Kierownik zespołu badawczego:
- dr Elzbieta Babula
- Członkowie zespołu:
-
- wykonawca projektu dr Sylwia Machowska-Okrój
- wykonawca projektu mgr Agata Olechnowicz-Szewczyk
- wykonawca projektu mgr Bartłomiej Babiński
- wykonawca projektu dr Juhyun Park
- wykonawca projektu dr Dagmara Wach
- wykonawca projektu dr Urszula Mrzygłód
- wykonawca projektu dr Marek Kołatka
- wykonawca projektu mgr Maciej Kos
- Realizowany w:
- Wydział Ekonomiczny
- Wartość projektu:
- 188 565.00 PLN
- Typ zgłoszenia:
- Krajowy Program Badawczy
- Pochodzenie:
- Projekt krajowy
- Weryfikacja:
- Brak weryfikacji
wyświetlono 104 razy