Is tail risk priced in the cross-section of Chinese mutual fund returns? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Is tail risk priced in the cross-section of Chinese mutual fund returns?

Abstrakt

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Autorzy (5)

  • Zdjęcie użytkownika  Liuyong Yang

    Liuyong Yang

  • Zdjęcie użytkownika  Yijia Long

    Yijia Long

  • Zdjęcie użytkownika  Huaigang Long

    Huaigang Long

  • Zdjęcie użytkownika  Wenyu Zhou

    Wenyu Zhou

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Publikacja w czasopiśmie
Opublikowano w:
Finance Research Letters nr 50,
ISSN: 1544-6123
ISSN:
15446123
Rok wydania:
2022
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.frl.2022.103298
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 16 razy

Meta Tagi