The shape of an ROC curve in the evaluation of credit scoring models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The shape of an ROC curve in the evaluation of credit scoring models

Abstrakt

The AUC, i.e. the area under the receiver operating characteristic (ROC) curve, or its scaled version, the Gini coefficient, are the standard measures of the discriminatory power of credit scoring. Using binormal ROC curve models, we show how the shape of the curves affects the economic benefits of using scoring models with the same AUC. Based on the results, we propose that the shape parameter of the fitted ROC curve is reported alongside its AUC/Gini whenever the quality of a scorecard is discussed.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
STATISTICS IN TRANSITION nr 25, strony 205 - 218,
ISSN: 1234-7655
Język:
angielski
Rok wydania:
2024
Opis bibliograficzny:
Kochański B.: The shape of an ROC curve in the evaluation of credit scoring models// STATISTICS IN TRANSITION -Vol. 25,iss. 2 (2024), s.205-218
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.59170/stattrans-2024-022
Źródła finansowania:
  • Publikacja bezkosztowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi