Wyszukiwarka
Abstrakt
This paper proposes methods for the determination of covariance matrices of Msplit(q) estimators. The solutions presented here allow Msplit(q) estimation to be supplemented by the operations from the domain of accuracy analysis (especially that concerning estimators of parameters). Theoretical forms of covariance matrices of Msplit(q) estimators were established using the empirical influence functions and the equivalent covariance matrices of observation errors. The estimators of covariance matrices of Msplit(q) estimators were determined based on the adopted statistical observation models and their random errors. The unknown variance coefficients of these models were estimated employing the principles of square estimation.
Cytowania
-
8
CrossRef
-
0
Web of Science
-
8
Scopus
Autorzy (2)
-
Zbigniew Wiśniewski Prof.
Cytuj jako
Pełna treść
pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuły w czasopismach
- Opublikowano w:
-
SURVEY REVIEW
nr 53,
strony 253 - 279,
ISSN: 0039-6265 - Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2021
- Opis bibliograficzny:
- Wiśniewski Z., Zienkiewicz M.: Estimators of covariance matrices in Msplit(q) estimation// SURVEY REVIEW -Vol. 53,iss. 378 (2021), s.253-279
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/00396265.2020.1733817
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 123 razy