Wyszukiwarka
Abstrakt
In certain applications of nonstationary system identification the model-based decisions can be postponed, i.e. executed with a delay. This allows one to incorporate in the identification process not only the currently available information, but also a number of ''future'' data points. The resulting estimation schemes, which involve smoothing, are not causal. Assuming that the infinite observation history is available, the paper establishes the lower steady-state estimation bound for any noncausal estimator applied to a linear system with randomly drifting coefficients (under Gaussian assumptions). This lower bound complements the currently available one, which is restricted to causal estimators.
Cytowania
-
7
CrossRef
-
0
Web of Science
-
9
Scopus
Autor (1)
Cytuj jako
Pełna treść
- Wersja publikacji
- Accepted albo Published Version
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.automatica.2007.05.020
- Licencja
-
otwiera się w nowej karcie
Słowa kluczowe
Informacje szczegółowe
- Kategoria:
- Publikacja w czasopiśmie
- Typ:
- artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
- Opublikowano w:
-
AUTOMATICA
nr 44,
strony 459 - 464,
ISSN: 0005-1098 - Język:
- angielski
- Rok wydania:
- 2008
- Opis bibliograficzny:
- Niedźwiecki M.: On the lower smoothing bound in identification of time-varying systems// AUTOMATICA. -Vol. 44., nr. nr 2 (2008), s.459-464
- DOI:
- Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.automatica.2007.05.020
- Weryfikacja:
- Politechnika Gdańska
wyświetlono 111 razy