On Noncausal Identification of Nonstationary Multivariate Autoregressive Processes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

On Noncausal Identification of Nonstationary Multivariate Autoregressive Processes

Abstrakt

The problem of identification of nonstationary multivariate autoregressive processes using noncausal local estimation schemes is considered and a new approach to joint selection of the model order and the estimation bandwidth is proposed. The new selection rule, based on evaluation of pseudoprediction errors, is compared with the previously proposed one, based on the modified Akaike’s final prediction error criterion.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING strony 769 - 782,
ISSN: 1053-587X
Język:
angielski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Niedźwiecki M., Ciołek M.: On Noncausal Identification of Nonstationary Multivariate Autoregressive Processes// IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING. -, iss. Issue 3 Volume: 67 (2019), s.769-782
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tsp.2018.2885480
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi