On Noncausal Identification of Nonstationary Multivariate Autoregressive Processes

Maciej Niedźwiecki; Marcin Ciołek

doi:10.1109/tsp.2018.2885480

On Noncausal Identification of Nonstationary Multivariate Autoregressive Processes

Abstrakt

The problem of identification of nonstationary multivariate autoregressive processes using noncausal local estimation schemes is considered and a new approach to joint selection of the model order and the estimation bandwidth is proposed. The new selection rule, based on evaluation of pseudoprediction errors, is compared with the previously proposed one, based on the modified Akaike’s final prediction error criterion.

Cytowania

0

CrossRef
0

Web of Science
0

Scopus

Autorzy (2)

Maciej Niedźwiecki prof. dr hab. inż.
Marcin Ciołek dr inż.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację

pobrano 43 razy

Wersja publikacji: Accepted albo Published Version
Licencja: Copyright (2019 IEEE)

Słowa kluczowe

SYSTEM IDENTIFICATION, ADAPTIVE ORDER AND BAND-WIDTH SELECTION, NONSTATIONARY AUTOREGRESSIVE PROCESSES, TIME SERIESANALYSIS.

Informacje szczegółowe

Kategoria:: Publikacja w czasopiśmie
Typ:: artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:: IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING nr 67, strony 769 - 782,
ISSN: 1053-587X
Język:: angielski
Rok wydania:: 2019
Opis bibliograficzny:: Niedźwiecki M., Ciołek M.: On Noncausal Identification of Nonstationary Multivariate Autoregressive Processes// IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING. -Vol. 67, iss. 3 (2019), s.769-782
DOI:: Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tsp.2018.2885480
Weryfikacja:: Politechnika Gdańska