Rok 2013

• Spectral Analysis of Capital Markets

  Publikacja

  • A. Dyka
  • P. Dudojć
  • J. Garus

  - ACTA PHYSICA POLONICA A - Rok 2013

  In this paper the problem of cycles existence in capital markets is addressed. A spectral analysis algorithm, which reduces signal-to-noise ratio, is proposed to derive cycle periodograms for the yield function of DJIA, WIG~20, and NIKKEI 225 indices. Peaks of the the periodograms provide premises to postulate the existence of some possible cycles. The 3.5 year periodicity in all 3 indices, which can be related to Kitchin cycle...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2008

• Analiza potencjalnych klastrow high-tech w województwie pomorskim i instrumentów wspierania ich rozwoju

  Publikacja

  • A. Dyka
  • M. Dzierżanowski
  • M. McPhillips
  • M. Rybacka
  • S. Szultka

  - Rok 2008

  Celem pracy jest sformułowanie założeń odnośnie do polityki samorządowej dotyczącej wspierania przedsiębiorczości środkami publicznymi. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są dwie strony, jak następuje:- Podmioty gospodarcze, na ogół w początkowej fazie rozwoju, które w przeciwieństwie do przedsiębiorstw już dobrze usytuowanych na rynku, mają problemy z pokonaniem rozlicznych barier w fazie wzrostowej. - Agendy państwowe, w szczególności...

• Overview of problems in mathematics related analysis of capital markets

  Publikacja

  • A. Dyka

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2008

  Celem pracy jest przedstawienie niektórych zjawisk w rynkach kapitałowych i problemów z ich analizą przy użyciu metod matematyki i nauk od niej pochodnych. Na wstępie określono cel analizy rynków. Kolejno przedstawiono historyczne podejścia do problemu ich analizy. Pokrótce przedyskutowano zagadnienie postrzegania rynków w kategoriach deterministycznych jak i stochastycznych. Następnie wskazano na istnienie sprzężeń zwrotnych w...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2007

• Overview of problems in mathematics related analysis of capital markets

  Publikacja

  • A. Dyka
  • J. Petrykowski

  - Rok 2007

  Celem pracy jest przegląd zjawisk i problemów w analizie rynków kapitałowych metodami matematyki. Zdefiniowano główny cel analiz rynkowych. Przedstawiono stosowane podejście w analizie rynków. Przedyskutowano podejście stochastyczne i deterministyczne. Kolejno przedstawiono zjawiska sprężeń zwrotnych w rynkach. Na koniec przedstawiono, specyficzne dla rynków zjawiska, które mają duży wpływ na zniekształcenie wyników analizy.

Rok 2006

• Non-causal final impulse response filters for the maximum return from capital markets

  Publikacja

  • A. Dyka

  - ACTA PHYSICA POLONICA B - Rok 2006

  W artykule rozważa się strategię operacji na rynkach kapitałowych, która polega na kupowaniu lub sprzedawaniu instrumentu finansowego, kiedy sygnał wyjściowy nie-przyczynowego filtru o skończonej odpowiedzi impulsowej osiąga odpowiednio minimum lub maksimum. Celem artykułu jest wyznaczenie "najlepszego" nie-przyczynowego filtru o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR), który zapewnia maksymalną stopę zwrotu z rynku przy użyciu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2005

• Applications of Chebyszehev minimax deconvolution filtering to the estimation of deterended data

  Publikacja

  • A. Dyka
  • M. Kaźmierczak

  - Rok 2005

  W pracy wyznaczono empirycznie, że sygnał wyjściowy rozplotowego filtru względem nieparzystej pary impulsów Kroneckera , z użyciem minimaksowej normy Czebyszewa, jest bardzo "bliski" pozbawionemu trendu sygnałowi wejściowemu. Obliczenia dla znacząco dużej liczby rzeczywistych danych z rynków kapitałowych i walutowych wykazały, że średnia miara rzeczonej "bliskości" , określona definicją znormalizowanego w L2 współczynnika kowariancji,...